Tim Wreford
1. Introdução
Uma estratégia de negociação é simplesmente um conjunto pré-determinado de regras que um comerciante tem desenvolvido para orientar a sua negociação. As vantagens para o comerciante de desenvolver uma estratégia de negociação são:
- Ele remove emoções de negociação. Um comerciante seguindo uma estratégia sabe o que fazer o que o mercado faz. Um comerciante que não tem uma estratégia tenta tomar decisões quando o mercado está aberto e é susceptível de se tornar emocionalmente ligado à posição s. Eles podem experimentar pânico e indecisão quando o mercado não se move em seu favor, como eles não têm uma resposta preparada.
- Poupar tempo. Desenvolver uma estratégia de negociação que tem uma vantagem é um trabalho árduo. No entanto, uma vez desenvolvido as regras podem ser facilmente automatizadas liberando o comerciante de ter que assistir gráfico s todo o dia e permitindo tempo para desenvolver estratégias adicionais.
No entanto, desenvolver uma estratégia comercial que é eficaz pode se tornar um processo complexo. Existem programas de computador disponíveis (como TradeStation e WealthLab) que visam automatizar o processo. Infelizmente, a facilidade com que os sistemas podem ser desenvolvidos e otimizados usando esses programas pode enganar o comerciante inábil. Fundamentalmente, uma estratégia deve ser construída em torno de algum tipo de vantagem estatística. É esta borda que vai jogar ao longo do tempo e criar fluxo de caixa positivo para o sistema eo comerciante.
Neste artigo, que será publicado em duas partes, vamos examinar cada etapa no processo de desenvolvimento de uma estratégia de negociação, a partir de identificar uma borda possível através de um plano de negociação por escrito. Ao longo do caminho, desenvolveremos uma estratégia simples para negociar o índice Dow Jones.
1. Introdução.
2. Prazo.
3. Escolhendo um instrumento para o comércio.
Tim Wreford
1. Introdução
Uma estratégia de negociação é simplesmente um conjunto pré-determinado de regras que um comerciante tem desenvolvido para orientar a sua negociação. As vantagens para o comerciante de desenvolver uma estratégia de negociação são:
- Ele remove emoções de negociação. Um comerciante seguindo uma estratégia sabe o que fazer o que o mercado faz. Um comerciante que não tem uma estratégia tenta tomar decisões quando o mercado está aberto e é susceptível de se tornar emocionalmente ligado à posição s. Eles podem experimentar pânico e indecisão quando o mercado não se move em seu favor, como eles não têm uma resposta preparada.
- Poupar tempo. Desenvolver uma estratégia de negociação que tem uma vantagem é um trabalho árduo. No entanto, uma vez desenvolvido as regras podem ser facilmente automatizadas liberando o comerciante de ter que assistir gráfico s todo o dia e permitindo tempo para desenvolver estratégias adicionais.
No entanto, desenvolver uma estratégia comercial que é eficaz pode se tornar um processo complexo. Existem programas de computador disponíveis (como TradeStation e WealthLab) que visam automatizar o processo. Infelizmente, a facilidade com que os sistemas podem ser desenvolvidos e otimizados usando esses programas pode enganar o comerciante inábil. Fundamentalmente, uma estratégia deve ser construída em torno de algum tipo de vantagem estatística. É esta borda que vai jogar ao longo do tempo e criar fluxo de caixa positivo para o sistema eo comerciante.
Neste artigo, que será publicado em duas partes, vamos examinar cada etapa no processo de desenvolvimento de uma estratégia de negociação, a partir de identificar uma borda possível através de um plano de negociação por escrito. Ao longo do caminho, desenvolveremos uma estratégia simples para negociar o índice Dow Jones.
1. Introdução.
2. Prazo.
3. Escolhendo um instrumento para o comércio.
Tim Wreford
Longo prazo sistemas de negociação vai economizar em custos de comissão e ter maiores lucros por comércio. Sistemas de negociação a curto prazo irá acumular os custos de comissão e, geralmente, fazer menos por o comércio, mas a freqüência de oportunidades de negociação vai compensar isso. Por exemplo:
Sistema 1 faz uma média de 250 pontos por comércio, mas apenas comércios 4 vezes por ano.
O System 2 faz apenas uma média de 10 pontos por comércio, mas troca 200 vezes por ano.
Sistema 1 faz 1.000 pontos por ano, mas o sistema 2 faz 2.000 pontos por ano. No entanto, se permitimos 5 pts por comércio para comissão e derrapagem, então o sistema 1 custa 20 pts / ano, enquanto o sistema 2 custa 1.000 pts / ano.
Ambos os sistemas fazem um lucro líquido semelhante ao longo de um ano no entanto, há uma série de pontos a ter em mente:
Com apenas 4 comércios por ano para o sistema 1 cada comércio é importante e deve ser tomada. É provável que a maior parte dos lucros virá de apenas um dos comércios por isso não deve ser desperdiçada. Com o sistema 2 produzindo um novo sinal todos os dias, não é tão dependente de negócios individuais.
Sistema 1 vai exigir uma maior base de capital para o comércio como os comércios terão de rodar oscilações mais amplas.
Sistema 2 vai exigir muito mais trabalho para o comércio como dados intra dias terão de ser monitorados.
Sistema 2 será psicologicamente mais fácil para o comércio como os períodos de amortização de capital será menor. Sistemas de negociação de dia bem projetado e robusto raramente terão meses perdidos.
A freqüência de negociação é um elemento essencial de qualquer sistema de negociação e nossa escolha de cronograma ajudará a determiná-lo. Não há resposta certa; É muito um caso do que convém ao comerciante individual. Para o propósito deste artigo, vamos olhar para o desenvolvimento de um sistema de negociação dia.
Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação
Gostaria apenas de lembrar que o propósito deste guia CFDs não é dar-lhe uma estratégia completa para o comércio. É para dizer-lhe como CFD trading funciona, como abrir e gerenciar sua conta comercial.
No entanto, você absolutamente deve apreciar plenamente a importância de usar uma estratégia de negociação de som.
Qualquer comerciante experiente dirá que uma estratégia deve incluir:
Critérios de entrada
Prazo de negociação
Gerenciamento de dinheiro
Controle de risco
Parar o planeamento da perda e naturalmente,
Um ponto de saída
Vamos apenas obter uma visão geral dessas coisas:
Há tantas maneiras de determinar um possível ponto de entrada é impossível contá-los. Você pode usar médias móveis, linhas de tendência, padrões de gráfico, padrões de candlestick, níveis de suporte / resistência, uma riqueza de indicadores técnicos e muito, muito mais. Então, quando você começa a considerar usar essas coisas juntas, as diferentes permutações são infinitas.
E isso é além de qualquer análise fundamental (lucros, dividendos, relações P / E etc) que você pode se importam de incorporar.
Tantas pessoas acreditam que uma entrada confiável é a única coisa que é importante, mas estranhamente, este é pode ser um dos aspectos menos importantes de uma boa estratégia. Você pode realmente fazer um bom lucro com consideravelmente menos que 50% ganhando comércios desde o resto de sua estratégia, incluindo a gestão do dinheiro, é bom.
Prazo
Você precisa decidir se você quer ser um investidor Buy and Hold ou um comerciante de curto prazo. Day Traders terá quadros de tempo em minutos ou mesmo segundos. Eles usam gráficos em tempo real (RT) que mostram o preço exato que está presente no chão da Bolsa de Valores. Software de gráficos em tempo real é um pouco mais caro do que EoD e realmente só de valor se você está indo para sentar na frente das telas para fazer o seu comércio. Dia comerciantes geralmente fechar todos os comércios até o final do dia e começar com uma folha em branco novamente no dia seguinte. Eles procuram ganhos de pontos muito pequenos em cada comércio, mas usam posições grandes e abrem e fecham vários (muitas vezes muitas) operações por dia.
Swing comerciantes irão procurar curto oscilos de preços ou tendências curtas e vai usar End Of Day (EOD) gráficos para análise. Um comércio pode durar alguns dias a algumas semanas.
Alguns comerciantes preferem posições a mais longo prazo que últimas semanas ou meses. Sua estratégia de negociação pode ditar o seu prazo ou você pode construir uma estratégia para se adequar ao prazo que você preferir.
O tempo que você pode dedicar a sua negociação também ditará seu prazo.
Quanto mais curto o prazo que você usa, mais tempo você terá que dedicar ao seu comércio e mais difícil pode ser para ganhar dinheiro.
Gestão do Dinheiro e Controle de Risco
Essencialmente, você deve olhar para o quanto você está preparado para o comércio, o quanto você está preparado para arriscar em cada comércio individual eo tamanho de seus comércios. O objetivo é preservar o capital se a negociação não correr bem porque quando você está fora do capital você simplesmente não pode negociar mais. Muito deste assunto tem sido abordado anteriormente neste livro, mas um ponto que vale a pena lembrar é que se o seu risco máximo é uma porcentagem de capital, em seguida, se o seu capital diminui, assim que o seu risco em dinheiro. Esta é uma maneira muito boa de preservar seu capital. Além disso, se você está abrindo mais de um comércio de cada vez, lembre-se de seu risco global em todas as posições.
Parar Perdas
Provavelmente, a parte mais difícil de construir uma estratégia de negociação é saber onde colocar o seu stop loss e é sempre um compromisso. Alguns comerciantes não usam stop loss em tudo. Minha firme convicção é que você absolutamente deve ou você terá pouco controle sobre o seu risco máximo de comércio. Onde colocar o seu stop loss deve ser uma parte integrante da sua estratégia e uma vez que você decidir, você deve cumpri-lo. O perigo de não colocar uma parada é que você está sempre tentado a deixar a perda correr por um tempo mais para ver se ele se vira. Este é um sinal certo de que agora você está negociando em emoção e não com uma estratégia de som. Geralmente uma receita para o desastre porque suas emoções (medo e ganância) são apenas sobre os comerciantes os mais maus no mundo mais sobre aquele mais tarde.
Ponto de Saída
Existem alguns métodos básicos de decidir quando fechar um comércio.
Você pode sair a um preço-alvo calculado usando várias ferramentas técnicas, incluindo retrocessos ou projeções de Fibonacci, projeções de padrões de gráfico, níveis de suporte ou resistência e muitos outros.
A determinação de preços-alvo razoavelmente precisos pode exigir alguns conhecimentos técnicos bastante avançados e está além do escopo e propósito deste guia. Se você nunca ouviu falar de Fibonacci eu sugiro que você pedir um livro sobre análise técnica para o seu aniversário!
Como alternativa, você pode decidir que você está feliz em ter lucro se o preço vai em seu favor por um certo número de pontos ou uma percentagem do preço. Conheço um comerciante que sempre fecha um ofício quando ganhou 100 €. Eu não tenho certeza que esta é uma boa idéia, mas pelo menos é uma estratégia de fechamento.
Ou você pode usar uma parada de arrasto (que você mover-se como o comércio progride) e apenas permanecer no comércio até que você está parado para fora. Todos estes métodos têm seus méritos e quedas.
Então, esses são os ingredientes básicos de uma estratégia. Eles são todos importantes, mas eles não são as únicas coisas que compõem uma boa estratégia de negociação. Há dois outros ingredientes vitais:
Sua personalidade comercial
A personalidade do mercado que você está negociando
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